Banco Santander, la seule institution systémique mondiale espagnole en 2024

La Banque d’Espagne a pris la décision de désigner Banco Santander comme le seul établissement espagnol d’importance systémique mondiale (G-SII) en 2024, et a donc fixé son volant de capital macroprudentiel pour cette année-là. La banque présidée par Ana Botín est dans cette catégorie depuis le 1er janvier 2016.

Plus précisément, Banco Santander a obtenu une note de 174 points de base dans la méthodologie du Comité de Bâle utilisée pour identifier les G-SII. Elle sera donc soumise à une exigence supplémentaire de fonds propres Common Equity Tier 1 (CET1) de 1% de son exposition totale au risque sur une base consolidée.

Le Banco de España a indiqué que ce tampon est établi avec l’objectif fondamental d’atténuer les effets systémiques négatifs que ce type d’institution pourrait avoir sur le système financier si elle devait faire face à des problèmes importants.

Ce tampon contribue à encourager une prise de risque prudente et compense l’avantage concurrentiel potentiel de ce type d’institution sur les marchés de financement, compte tenu de sa taille.

La méthodologie suivie par le Comité de Bâle analyse la pertinence globale d’une institution sur la base de variables liées à son activité et à son modèle d’affaires, comme, par exemple, la taille en volume d’actifs, la substituabilité et la complexité des services qu’elle offre, les interconnexions avec d’autres institutions financières et le volume de son activité internationale, entre autres.

La Banque d’Espagne s’attend à ce que Banco Santander soit désignée comme une institution d’importance systémique (OEIS) d’ici 2024. Le volant de fonds propres effectif requis de l’établissement en tant que banque d’importance systémique mondiale sera le plus élevé du volant EISM et du volant OEIS, qui sera fixé en décembre 2023.

La Banque d’Espagne a indiqué que la décision de l’EISM concernant Banco Santander a été préalablement notifiée à la Banque centrale européenne (BCE) et au Comité européen du risque systémique, ainsi qu’au Conseil de stabilité financière de l’Autorité macroprudentielle (Amcesfi), conformément au décret royal qui a créé cet organisme.

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